PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPYUSD=X с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPYUSD=X^TNX
Дох-ть с нач. г.-8.45%14.49%
Дох-ть за 1 год-2.99%-3.17%
Дох-ть за 3 года-8.95%45.17%
Дох-ть за 5 лет-6.35%18.10%
Дох-ть за 10 лет-2.75%6.73%
Коэф-т Шарпа-0.57-0.22
Коэф-т Сортино-0.73-0.15
Коэф-т Омега0.870.98
Коэф-т Кальмара-0.13-0.09
Коэф-т Мартина-1.11-0.43
Индекс Язвы6.46%11.85%
Дневная вол-ть12.62%23.42%
Макс. просадка-53.03%-93.78%
Текущая просадка-50.76%-44.83%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между JPYUSD=X и ^TNX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и ^TNX

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.75% против 6.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55%
-1.47%
JPYUSD=X
^TNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPYUSD=X c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPYUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком20.0040.0060.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-1.11
^TNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком20.0040.0060.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.001.12

Сравнение коэффициента Шарпа JPYUSD=X и ^TNX

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57
0.59
JPYUSD=X
^TNX

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и ^TNX

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.76%
-44.83%
JPYUSD=X
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и ^TNX

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 3.76%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
5.57%
JPYUSD=X
^TNX